6週目 -120,926

■運用レポート（6/29-7/4）
月曜朝一、7：00に起動したアルゴは、-5万、-10万、-15万と15分程度で大きくやられたいった。
特にGBPJPYのスプレッドが長く開いた状態が続き、損失を拡大させた。
同日中に全てのEAを停止、スプレッド抑制等、コードの修正を優先する事にした。
停止時、損失は-17万。　その後・・・
雇用統計や値動きがあった時のみ慎重に超短期スキュルピングを行い、5万円戻して-12万で確定。

■運用方針（7/6-7/11）

Backtest及びForwardtest環境を再構築中の為、月曜朝一には開始しない。
ギリシャの問題はあるが、スプレッド抑制は実装済みで、手法の見直しも行っている。
新たな手法は、週中のドローダウンを抑制しており、運用する場合は以下の方針。

Lotは0.1と0.1の2セットで運用、状況をみて適宜、停止か継続か判断する。
資金はMT01=40万、MT02=40万、MT03=40万、MT04=40万、として配分する。

5週目 -125,817

運用結果

フォワードテスト

■運用レポート（6/22-6/27）
今週の相場は、ギリシャ問題に振りまわされ、大きな幅のレンジで上下に動いた。
結果でいえば、1セットの全自動がプラスで終えたのに対して、2セット分の裁量がやられた。
全体で-26万のDDを食らった時点で2セット分は一旦スクウェア、残した1セットはそこからプラスへ浮上。
残り2セットもスキャルピングで6万を稼いだが、全自動の戻しには追い付かず、結果-13万で終えた。

フォワードと、実取引の誤差はどうか？
全自動1セットを0.45Lotに引き直すと2.6万だが、フォワードテスト上は10.8であり、4倍の差がある。
理由は、Compositのうち1つ、EURJPYのP/Lが、フォワードではプラスだが、実際は大きくマイナスとなった為。
一方、他のCompositの合算では、フォワードよりも良い結果で終わっている。
原因はSOW時のレートによるものだが、プラス側にもブレる可能性がある為、もう1、2週だけ様子を見る。

■運用方針（6/29-7/4）
Lot0.45は、若干減らして0.4とする。比率はLot0.1、Lot0.3の2セットで運用、1セットは必ず残し2セットは裁量。
但し、裁量はできる限り起動、停止に留めたい。全体P/L、PT55万、DD-37万は変わらず。

3セットの分散は多すぎて効率が悪く、2セットとする。
資金はMT01=80万、MT02=100万、MT03=30万、MT04=40万、として配分する。

4週目 -211,902

運用結果

 運用状況

 フォワードテスト

運用レポート（6/15-20）

先週から、Lot0.15（A)、Lot0.3（B)の2セット、リスク許容度を上げて運用しているが、今週はやられた。
相場は、ポンド円がリーマンショック後の高値更新、ドル円は先週の8年ぶり高値からやや戻し気味。

運用を開始して4週間、その間フォワードはずっとマイナス、それ以前が良すぎたというのもあるが、結構厳しい・・・

今週から、フォワードテストとの比較、再現性を確認する目的で、（A)は裁量を入れずに全自動で運用している。
一方、（B)は途中のやられに耐えきれず、火曜には全自動をはずし、そこから裁量で売買を行ったが、結果は余り変わらず。

ていうか、（A）のヘッジで振りまわされた。
両方とも全自動なら-24万だったが、結果は-21万だったので、若干は良かったが、裁量のやり方には大いに問題があり、極力減らしていって、いずれゼロにする。

アルゴの再現性はどうか？

フォワードは-9万だが結果は-24万で差が-15万もある、その原因はGBPJPYの損失分がほぼ全てで、本来、途中でLONGになる所がSHORTのまま上げ相場で損切りを繰り返している。
ロジック的には概ねBacktestと同じだが、使うTickがOandaとで異なる為、微妙なずれが生じて、ポジションが逆になった。

ならば、手法に再現性があるのか？　ワークしないのでは？

実はGBPJPY以外の通貨ペアも結構大きな誤差はあるが、他の4つの通貨ペアはAlgo3と4と2つに跨っており、相互に上手く相殺されている。

水曜17：30英指標時Oandaポン円、40銭スプが広がったのも大きい。
因みにフォワードとの誤差が1番小さいのはUSDJPY、恐らくスプがナローでOandaとの誤差も小さいからだろう。
尚、今週からEOWのシステム停止時刻を、1：36に設定して全ポジションをクローズしている。その誤差も若干はある。

運用方針（6/22-27）

第一に、元本割れをプラスに浮上させる事を最優先に運用する。

ならば、やられたのでLotを減らすべきか？
難しい判断だが、収益を狙うため、Lot0.45の比率は変えずに継続する。

配分は、Lot0.15ｘ3セットとし、1セットは全自動、2セットは裁量とする。

裁量は、できる限りアルゴの起動・停止に留め、道中の短期売買は避ける。

資金管理として、現状レートでLot0.45は満玉時で必要証拠金の83%、Max使えば0.53Lotとなるため、若干余裕はもたせている。
資金配分は、MT01=40万、MT02=50万、MT03=40万、MT04=50万、MT05=40万、MT06=50万、とする。

尚、全体P/LのPTは55万、DDは-37万とする。
Backtest上、↑は98万、↓は-55万まで道中ぶれるが、CAPを設定することで収益力は落とさず、リスクを抑制する。

但し、コードの実装が間に合わず、今回はマニュアルで停止する。

基本、利が伸びる際はアルゴに委ね、DD局面、HWMピークからDDを食らう際には、裁量でヘッジする。
フォワードの結果からも、そろそろ↑に行く確率は高まっていると思われるが、大きく↓にいく可能性も常にある。

とにかく、ある程度資産が増える迄、大きくやられるのだけは絶対に避けること。

これを最優先に考え、運用を行っていく。