4週目 -211,902

運用結果

 運用状況

 フォワードテスト

運用レポート（6/15-20）

先週から、Lot0.15（A)、Lot0.3（B)の2セット、リスク許容度を上げて運用しているが、今週はやられた。
相場は、ポンド円がリーマンショック後の高値更新、ドル円は先週の8年ぶり高値からやや戻し気味。

運用を開始して4週間、その間フォワードはずっとマイナス、それ以前が良すぎたというのもあるが、結構厳しい・・・

今週から、フォワードテストとの比較、再現性を確認する目的で、（A)は裁量を入れずに全自動で運用している。
一方、（B)は途中のやられに耐えきれず、火曜には全自動をはずし、そこから裁量で売買を行ったが、結果は余り変わらず。

ていうか、（A）のヘッジで振りまわされた。
両方とも全自動なら-24万だったが、結果は-21万だったので、若干は良かったが、裁量のやり方には大いに問題があり、極力減らしていって、いずれゼロにする。

アルゴの再現性はどうか？

フォワードは-9万だが結果は-24万で差が-15万もある、その原因はGBPJPYの損失分がほぼ全てで、本来、途中でLONGになる所がSHORTのまま上げ相場で損切りを繰り返している。
ロジック的には概ねBacktestと同じだが、使うTickがOandaとで異なる為、微妙なずれが生じて、ポジションが逆になった。

ならば、手法に再現性があるのか？　ワークしないのでは？

実はGBPJPY以外の通貨ペアも結構大きな誤差はあるが、他の4つの通貨ペアはAlgo3と4と2つに跨っており、相互に上手く相殺されている。

水曜17：30英指標時Oandaポン円、40銭スプが広がったのも大きい。
因みにフォワードとの誤差が1番小さいのはUSDJPY、恐らくスプがナローでOandaとの誤差も小さいからだろう。
尚、今週からEOWのシステム停止時刻を、1：36に設定して全ポジションをクローズしている。その誤差も若干はある。

運用方針（6/22-27）

第一に、元本割れをプラスに浮上させる事を最優先に運用する。

ならば、やられたのでLotを減らすべきか？
難しい判断だが、収益を狙うため、Lot0.45の比率は変えずに継続する。

配分は、Lot0.15ｘ3セットとし、1セットは全自動、2セットは裁量とする。

裁量は、できる限りアルゴの起動・停止に留め、道中の短期売買は避ける。

資金管理として、現状レートでLot0.45は満玉時で必要証拠金の83%、Max使えば0.53Lotとなるため、若干余裕はもたせている。
資金配分は、MT01=40万、MT02=50万、MT03=40万、MT04=50万、MT05=40万、MT06=50万、とする。

尚、全体P/LのPTは55万、DDは-37万とする。
Backtest上、↑は98万、↓は-55万まで道中ぶれるが、CAPを設定することで収益力は落とさず、リスクを抑制する。

但し、コードの実装が間に合わず、今回はマニュアルで停止する。

基本、利が伸びる際はアルゴに委ね、DD局面、HWMピークからDDを食らう際には、裁量でヘッジする。
フォワードの結果からも、そろそろ↑に行く確率は高まっていると思われるが、大きく↓にいく可能性も常にある。

とにかく、ある程度資産が増える迄、大きくやられるのだけは絶対に避けること。

これを最優先に考え、運用を行っていく。