5週目 -125,817
運用結果
フォワードテスト
■運用レポート（6/22-6/27）
今週の相場は、ギリシャ問題に振りまわされ、大きな幅のレンジで上下に動いた。
結果でいえば、1セットの全自動がプラスで終えたのに対して、2セット分の裁量がやられた。
全体で-26万のDDを食らった時点で2セット分は一旦スクウェア、残した1セットはそこからプラスへ浮上。
残り2セットもスキャルピングで6万を稼いだが、全自動の戻しには追い付かず、結果-13万で終えた。
フォワードと、実取引の誤差はどうか？
全自動1セットを0.45Lotに引き直すと2.6万だが、フォワードテスト上は10.8であり、4倍の差がある。
理由は、Compositのうち1つ、EURJPYのP/Lが、フォワードではプラスだが、実際は大きくマイナスとなった為。
一方、他のCompositの合算では、フォワードよりも良い結果で終わっている。
原因はSOW時のレートによるものだが、プラス側にもブレる可能性がある為、もう1、2週だけ様子を見る。
■運用方針（6/29-7/4）
Lot0.45は、若干減らして0.4とする。比率はLot0.1、Lot0.3の2セットで運用、1セットは必ず残し2セットは裁量。
但し、裁量はできる限り起動、停止に留めたい。全体P/L、PT55万、DD-37万は変わらず。
3セットの分散は多すぎて効率が悪く、2セットとする。
資金はMT01=80万、MT02=100万、MT03=30万、MT04=40万、として配分する。
